Почему торговые показатели вводят в заблуждение (если это не правда)

🚀 Освойте навыки количественного анализа с Quant Guild https://quantguild.com
📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk...
👾 Присоединяйтесь к Discord-серверу Quant Guild здесь   / discord   ______________________________________________________ 🪐 Jupyter Блокнот https://github.com/romanmichaelpaoluc...
Краткое содержание: Показатели эффективности, такие как процент выигрышных сделок и генерируемый денежный поток, вводят в заблуждение с точки зрения результата*, мы *вообще ничего не знаем об эффективности торговой стратегии. Ожидаемая доходность и показатели риска, такие как дисперсия портфеля, волатильность и доходность с поправкой на риск, дают более полную картину эффективности стратегий, но упускают важный элемент головоломки. Они обязательно должны работать хорошо, но их недостаточно, чтобы доказать, что стратегия является торгуемой. Стабильность показателей эффективности — важнейший компонент анализа: Торговая стратегия действительно предполагает торгуемую ошибку в оценке? Если да, то ваша альфа должна сохранять относительно стабильную динамику (**это предполагает перспективную динамику**) до переполнения рынка, смены режима; иногда стабильность может снижаться и восстанавливаться, и так далее. Без доказательств стабильности вы можете ссылаться на коэффициенты Шарпа выше 10, и это не будет иметь значения, поскольку вы не сможете торговать. Надеюсь, вам понравилось! Роман ___________________________________________ 📖 Главы: 00:00 - Покажите мне деньги 04:00 - Оценка инвестиционных и торговых стратегий 05:04 - Ожидаемая доходность 08:57 - Процент выигрышей 12:38 - Генерация денежных средств 16:04 - Почему эти торговые метрики бесполезны 17:10 - Волатильность и метрики с поправкой на риск 19:45 - Шарп, Сортино, максимальная просадка 22:18 - Почему эти торговые метрики менее бесполезны 23:12 - Стабильность - единственное, что имеет значение 26:30 - Пример: стабильные и нестабильные торговые стратегии 31:11 - Краткое содержание TL;DW ______________________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность Продолжайте создавать такие же видео! ⭐ Руководители Quant Guild Д-р Джейсон Пироццоло ______________________________________ ▶️ Похожие видео Сборки Quant 🔨 Как создать панель управления для торговли волатильностью на Python с помощью Interactive Brokers    • How to Build a Volatility Trading Dashboar...   Статистика и прибыльность торговли с течением времени (преимущество) 📈 Ожидаемой доходности акций не существует    • Expected Stock Returns Don't Exist   Как торговать    • How to Trade   Как торговать опционами с подразумеваемой волатильностью    • How to Trade Option Implied Volatility   Как торговать с преимуществом    • How to Trade with an Edge   Как торговать с использованием Келли Критерий    • How to Trade with the Kelly Criterion   Quant Trader о розничной и институциональной торговле    • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...   Quant о трейдинге и инвестировании    • Quant on Trading and Investing   __________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc...
🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci
https://github.com/Quant-Guild
📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Гауссова кулинарная книга: https://gaussiancookbook.com
Рецепты моделирования стохастических процессов: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...
___________________________________________ 💬 Соцсети TikTok:   / quantguild   Instagram:   / quantguild   X/Twitter: https://x.com/quantguild/
LinkedIn (личный):   / rmp99   LinkedIn (компания):   / quant-guild   ___________________________________________