Цепи Маркова для квантовых финансов
🚀 Освойте навыки количественного анализа с Quant Guild https://quantguild.com
📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk...
👾 Присоединяйтесь к Discord-серверу Quant Guild здесь / discord ______________________________________________________ 🪐 Jupyter Блокнот https://github.com/romanmichaelpaoluc...
Краткое содержание TL;DW: При моделировании случайной величины независимость — слишком сильное допущение, которое может привести к крайне неточным моделям. Значительную корректировку можно внести, приняв во внимание упрощающее предположение о локальной условной зависимости, а не о полной независимости. Цепи Маркова эффективно моделируют эту динамику и позволяют оценивать вероятности и ожидания относительно начального состояния с учётом структуры локальной зависимости. Матрицы перехода и соответствующие вероятности можно легко оценить на основе данных, используя результат MLE. Хотя цепи Маркова помогают в процессе моделирования, предлагая более точные или обоснованные оценки, многие допущения всё ещё остаются неверными. на практике нарушается Как правило, цепи Маркова являются первым шагом в процессе моделирования (например, модели переключения режимов или модели HMM). Их понимание — первый шаг к более комплексным приложениям. Надеюсь, вам понравилось! Роман ___________________________________________ 📖 Главы: 00:00 - Цепи Маркова 03:59 - Случайные величины 07:11 - Моделирование неопределённых событий 11:27 - Стохастические процессы 13:22 - Независимость 14:28 - Пример из реального мира 20:15 - Цепи Маркова 25:04 - Вероятности перехода состояний 27:40 - Вероятности многошагового перехода 29:53 - Пример: Вероятность многошагового перехода состояний 31:12 - Пример: Вектор распределения состояний 36:48 - Ключевые свойства цепей Маркова 37:26 - Применение цепей Маркова в реальном мире 38:55 - Оценка максимального правдоподобия (MLE) 41:38 - Количественная модель реального мира 43:49 - Ключевые свойства и допущения MLE 46:02 - TL;DW Краткое содержание _______________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать такие же видео, как это! ⭐ Руководители Quant Guild Д-р Джейсон Пироццоло ______________________________________ ▶️ Похожие видео Сборки Quant 🔨 Как создать инструмент для торговли волатильностью опционов на Python с помощью Interactive Brokers • How to Build an Options Volatility Trading... Как создать панель управления для торговли волатильностью опционов на Python с помощью Interactive Brokers • How to Build a Volatility Trading Dashboar... Статистика и прибыльность торговли с течением времени (Edge) 📈 Ожидаемой доходности акций не существует • Expected Stock Returns Don't Exist Как торговать • How to Trade Как торговать опционами с подразумеваемым эффектом Волатильность • How to Trade Option Implied Volatility Как торговать с преимуществом • How to Trade with an Edge Как торговать с критерием Келли • How to Trade with the Kelly Criterion Квантовый трейдер о розничной и институциональной торговле • Quant Trader on Retail vs. Institutional T... Квантовый трейдер о торговле и инвестировании • Quant on Trading and Investing __________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc...
🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci
https://github.com/Quant-Guild
📝 Medium (Блог): / quantguild / quant __________________________________________ 🛠️ Проекты Гауссова кулинарная книга: https://gaussiancookbook.com
Рецепты моделирования стохастических процессов: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...
______________________________________________________ 💬 Соцсети TikTok: / quantguild Instagram: / quantguild X/Twitter: https://x.com/quantguild/
LinkedIn (личный): / rmp99 LinkedIn (корпоративный): / quant-guild ______________________________________________________
