#ЦМФ Финансовая математика | Многошаговая биномиальные модель | Арбитраж | Самофинансируемость |Цена
Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:05 Напоминание из предыдущей лекции Завершение предыдущей лекции по одношаговой биномиальной модели 3:45 Случайные платёжные обязательства 5:45 Справедливая цена случайного платёжного обязательства 11:05 Важность полноты рынка: связь безарбитражности и полноты рынка 22:15 Численный пример арбитража для биномиальной модели 29:38 Численный пример реплицирующего портфеля 36:08 Многошаговая биномиальная модель 40:50 Динамический портфель и капитал 45:23 Самофинансируемый портфель 49:35 Мартингальные вероятности 52:45 Цена платёжного обязательства 53:30 Связь достижимости платёжного обязательства, самофинансируемого портфеля и стоимостью реплицирующего портфеля 58:25 О полноте многошаговой биномиальной модели Лекции по финансовой математике: • Лекции по финансовой математике Лекции по случайным процессам: • Лекции по случайным процессам Лекции по финансовой эконометрике: • Лекции по финансовой эконометрике Лекции по Fixed Income: • Плейлист Лекции по машинному обучению: • Лекции по машинному обучению Студенческие проекты ЦМФ 2021: • ЦМФ. Студенческие проекты 2021 Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: • Financial Economics and Quantitative Finan... Cеминар «Финансовая эконометрика»: • Семинар «Финансовая эконометрика» Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-4255...
#Финансовая_математика #Биномиальная_модель #Арбитраж #Безарбитражность #Мартингальная_мера #отсутствие_арбитража #вероятностная_мера #риск_нейтральная_мера #Платёжные_обязательства #достижимость #полнота_рынка #опционы #фьючерсы #облигации #акции #самофинансируемый_портфель #Многошаговая_биномиальная_модель #Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах
