Оценка рисков в DeFi кредитовании
Риски в централизованных банках — это хорошо изученная и стандартизированная область. Однако в контексте децентрализованных финансов (DeFi), особенно в протоколах кредитования, таких как MakerDAO и AAVE, вопросы оценки рисков остаются недостаточно исследованными. В докладе будут рассмотрены подходы к построению моделей кредитного скоринга и оценке рисков для децентрализованных кредитных протоколов. В первой части представлена математическая модель для оценки вероятности ликвидации залогов (Probability of Default, PD). Во второй части обсуждается выбор ключевых характеристик кредиторов и разработка моделей машинного обучения для оценки рисков как на уровне отдельных пользователей, так и на уровне протокола. Особое внимание уделяется расчёту метрики Value at Risk (VaR). Дата записи: 19 февраля 2025. Докладчик: Игнат Мельников, магистрант Сколтеха и МФТИ. Научный семинар организован совместными усилиями МФТИ, Сколтеха и ВШЭ и рассчитан как на специалистов в области блокчейна, так и интересующихся этим направлением исследователей. #blockchain #blockchaintechnology #блокчейн #MIPT #МФТИ #HSE #ВШЭ #Сколтех #Skoltech #децентрализованныефинансы #модельриска #дефолт #cтоимостьподриском #кредитование #defi #riskmodel #lending #makerdao #default #valueatrisk Дополнительные материалы, новости и анонсы публикуются в официальной группе в Telegram https://t.me/+Kb41CAVPiJZhNjhi
