«Основы статистического арбитража: понимание математики, лежащей в основе парного трейдинга» Макс...

Этот доклад был представлен Максом Марженотом на встрече Quantopian в Санта-Кларе 17 июля 2017 года. Чтобы узнать больше о Quantopian, посетите сайт: https://www.quantopian.com.
Видеоматериал подготовил Мэтт Фишер, http://www.precipitate.media/.
Макс имеет опыт работы в области прикладной математики, статистики и количественных финансов. Он ведёт серию онлайн-лекций в Quantopian и отвечает за учебные программы семинаров и образовательные материалы. Помимо экспериментов с алгоритмической торговлей криптовалютами и байесовским оцениванием ковариационных матриц, Макс опубликовал работы по теоретической математике. Он сотрудничает с ведущими университетами, включая Колумбийский университет, Чикагский университет и Корнеллский университет, и имеет степень магистра по математическим финансам Бостонского университета. «Основы статистического арбитража: понимание математики, лежащей в основе парного трейдинга» В алгоритмической торговле информация — это главное. Вы можете получить преимущество в торговле, даже используя лишь самые базовые свойства временных рядов. В этой лекции мы рассмотрим статистику, лежащую в основе торговой логики при проведении парных сделок, и обсудим, как их находить. Доклад основан на следующих лекциях из цикла лекций Quantopian: • Парный трейдинг • Интеграция, коинтеграция и стационарность Все лекции можно найти здесь: https://www.quantopian.com/lectures
Чтобы узнать больше о Quantopian, посетите сайт http://www.quantopian.com.
Отказ от ответственности Quantopian предоставляет данную презентацию, чтобы помочь людям писать торговые алгоритмы. Она не предназначена для предоставления инвестиционных консультаций. В частности, данный материал предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о продаже, приглашением к покупке, рекомендацией или одобрением какой-либо ценной бумаги или стратегии, а также не является предложением о предоставлении инвестиционных консультаций или иных услуг Quantopian. Кроме того, представленный контент не является инвестиционной консультацией и не выражает какого-либо мнения относительно целесообразности какой-либо ценной бумаги или какой-либо конкретной инвестиции. Quantopian не гарантирует точность или полноту мнений, выраженных на сайте. Мнения могут меняться и стать ненадёжными по разным причинам, включая изменение рыночной конъюнктуры или экономической ситуации.