Процесс авторегрессии

Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Процесс авторегрессии Еще одним типом стационарных процессов являются процессы авторегрессии. Процесс авторегрессии — это стационарный процесс следующего вида: yt = константа + какой-то коэффициент b1yt − 1 + коэффициент b2yt − 2 +... + bp на yt − p + εt. Процессы авторегрессии обозначаются AR(p), p — это порядок, количество предыдущих игреков. А сокращение AR происходит от английского AutoRegression. ========================= Подписаться на канал -    / @Основыанализаданных   Курс программирования на R -    • Основы программирования на R   Курс основы эконометрики в R -    • Основы эконометрики в R